Аналитика

«СКОРИСТА» — это онлайн сервис оценки заемщиков для МФО. Мы на рынке уже 6 лет и за это время нами было принято уже больше 10 млн. кредитных решений для клиентов из 5 стран. Мы проводим скоринг, андеррайтинг, верификацию, базовый антифрод, и выдаем готовое кредитное решение. Более того, мы помогаем достичь нашим клиентам нужных результатов за короткие сроки: снижаем просрочку, увеличиваем одобрение и доход, сокращаем время возврата оборотного капитала. В этой статье мы хотим поделиться своим опытом и рассказать, как оценивать заёмщика, когда у вас возникают неопределённости.  

Для нас важно было понять, как нам действовать в условиях неопределенности. Первое главное правило — это не паниковать, потому что, согласно закону больших чисел, любая система имеет запас прочности, и существует некоторое время, которое система всё ещё будет двигаться по инерции. И, поскольку микрофинансирование — это большая система, то относительно нашей жизни или нашей деятельности, её период инерции достаточно большой, что мы, собственно, и наблюдаем сейчас. Поэтому, за это время инерции нам нужно успеть адаптироваться под новую реальность. Это значит, что мы всё-таки имеем некоторый запас времени до тех пор, как система правил полностью иссякнет. В этот момент наша задача – быстро адаптировать алгоритм оценки под новые реалии с использованием наших наработок. Как же это сделать? Где взять данные? За что зацепиться? Основы-то практически нету, потому что наши исторические данные, по предположению, перестают работать. 

 

У нас есть 2 фактических периода: возврат займов до события и возврат займов после события (в период инерции), и нам нужно посмотреть, как будет осуществляться возврат займов, особенно возврат тех займов, которые были выданы до события. У нас появились более сжатые KPI, если раньше мы смотрели на дефолт на 15-м или на 30-м дне, то сейчас сжались временные рамки, и мы стали смотреть на просрочку в 0+, то есть нам стали очень важны показатели «самооплат». Следующий KPI – это доля частично погашенных. Это те люди, которые гасят часть займа и просят продлить срок займа, если такое возможно в продуктовой линейке. И третий KPI – это непосредственно доля нулевого дефолта (фрод). Это те заёмщики, кто не заплатил ничего и до них дозвониться невозможно. 

Мы построили матрицы распределения по рабочим моделям: возврат займов до события и возврат займов в первые две недели после события. По KPI из матриц распределения видно, что поток практически не изменился – доля выдач не изменилась. Только возросла доля выдач в балл 600-650 по отношению к выдаче займов, которая была до события. Более того, доля в сегменте и доля, накопленная с учетом стоп-факторов точно так же не изменились. То есть, мы имеем тот же самый портфель. И также можем посмотреть на показатель PD 0+: он не вырос или немного вырос в каждом сегменте, а в некоторых сегментах даже упал и, в общей сложности, для займов, у которых возврат был до события, он составлял 42%, а сейчас стал 45%, но это довольно незначительное колебание. То же самое произошло с частично погашенными и с уровнем нулевого дефолта.  

  ВЫДАЧА до СОБЫТИЯ 

    

              ВОЗВРАТ до СОБЫТИЯ                         ВОЗВРАТ после СОБЫТИЯ 

 

На следующем этапе нам нужно было принимать решение, что будем делать дальше, будем ли мы выдавать займы. И на основе матрицы «Возврат после события» мы поняли, что отношение клиентов не изменилось, мы можем смело выдавать займы. Буквально через 10 дней после объявления пандемии мы дали рекомендацию своим клиентам не останавливать выдачу, продолжать или даже наращивать портфель. Почему? Потому что вернуться в бизнес будет очень сложно, и лучше умереть в бою, чем в ожидании смерти закрыть бизнес.  

Был еще один эталон, на который мы обращали внимание при принятии решения — это сбор оборотного капитала. Нам нужно было понять, замедлиться ли у нас сбор оборотного капитала (возвратность) или нет. В построенной нами матрице поколение — недели, возраст поколений, соответственно, тоже недели. Мы увидели, что за эти 10 дней возврат оборотного капитала снизился только на третьей неделе возраста. Соответственно, когда мы принимали решение, мы видели, что у нас идёт незначительное снижение скорости сбора оборотного капитала и он нам напоминал новогодние праздники. Таким образом, это тоже очень важный KPI для принятия решения в условиях неопределённости. Обязательно нужно отследить, как собирается и какова скорость сбора оборотного капитала.  

 

СБОР ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 

Что же у нас получилось? Мы не только нарастили выдачу (до этого мы выдавали под 15% от потока, а сейчас мы стали выдавать 20%), но и у нас также незначительно выросла просрочка, а где-то даже и упала до 38%. В таких условиях у клиентов мобилизовался коллекшн, и они стали собирать лучше. Упала и доля частично погашенных, то есть люди стали закрывать займы полностью, и, к нашему большому удивлению, понизился нулевой дефолт от выдачи, то есть неконтактных заёмщиков стало меньше. Это говорит о том, что верификаторы стали работать качественнее, к тому же мы настроили ещё и автовыдачу, потому что до хороших заёмщиков было не дозвониться. Все эти меры дали такой эффект.  

  ВЫДАЧА после СОБЫТИЯ 

ВОЗВРАТ после СОБЫТИЯ 

 

Наше решение было правильным, что можно подтвердить также ещё одной матрицей. Сбор оборотного капитала доковидного периода восстановился уже в мае месяце, а самый тяжёлый ковидный период - с середины марта – полностью восстановился на 12-й-13-й неделе, что является достаточно хорошим результатом. Это результаты по портфелю первичного заёмщика, повторный заёмщик абсолютно не пострадал – поведение после пандемии не изменилось, всё достаточно в норме в соответствии с новогодними праздниками.     

 

СБОР ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ДЛЯ СЕГМЕНТА ПЕРВИЧНЫЙ ЗАЁМЩИК С КРЕДИТНОЙ ИСТОРИЕЙ