RUS

Горячая линия +7 (495) 268-09-63

Аналитика

Результаты тестирования алгоритма оценки заемщика на 85 000 кредитных историях

20.01.2014

Основной деятельностью ООО Аналитическое агентство «Скориста», далее Компания, является предоставление услуг по экспертизе платежеспособности заемщика, оценке благонадёжности пользователя, «прогнозированию его кредитного поведения» для микрофинансовых институтов (таких как МФИ и КПК), банков, представителей ритейл-сегмента, сервисов по продаже товаров в рассрочку.

 

Компания разработала SaaS-сервис экспертизы заемщика «Scorista.ru», который позволяет в режиме реального времени производить качественную оценку платежеспособности заемщика и выдавать однозначное (да-нет) решение о выдаче займа на сумму до 50 000 рублей сроком не более 1 года.

 

Под качественной оценкой заявляются следующие параметры работы:

Параметры работы оценки заемщика

Достижение заявленных параметров обеспечивает Алгоритм оценки заемщика. Алгоритм состоит 6 взаимосвязанных частей. Каждая часть представляет собой набор правил и условий, выведенных путем статистического анализа и математического моделирования. Базисом Алгоритма является экспертиза кредитной истории заемщика.

 

Алгоритм был построен на данных о 30 000 заемщиков, полученных от нескольких действующих МФО. В результате внедрения алгоритма организации получили заявленные параметры работы и значительное улучшение кредитного портфеля.

 

Однако успешная апробация не гарантирует заявленных параметров в условиях рыночной эксплуатации, так как ограничивается 5 000 займов в месяц для одного МФО. Во избежание возможных неприятных последствий было принято решение о проведении тестирования на более крупном объеме данных превышающий, как минимум, в 2,5 раза базовый объем.

 

Описание тестирования

 

Тестирование Алгоритма проводилось на основе выборки кредитных историй, далее КИ, из базы одного из крупнейших Российских Кредитных Бюро, далее БКИ, в 3 этапа:

1.      Формирование выборки

Компания получила 85 697 КИ из общего массива, сформированного по правилу:

«В массив попадают кредитные истории субъектов, которые содержат хотя бы 1 кредит до 50 000 рублей. (<RUR50К>). Дата открытия этого кредита должна быть между 01.01.2013 и 01.10.2013. По данному кредиту должна быть история платежей (в поле paymtPat есть записи о погашении). Официальная дата закрытия кредита (поле closedDt) должна быть меньше даты выгрузки. Тип кредита любой. Микрокредит считается просроченным, если у него есть текущая просрочка даже на один день. Кроме вышеописанного микрокредита в КИ субъекта должны присутствовать другие кредиты (любого типа), дата выдачи которых должна быть между 01.01.2008 и 01.01.2013».

 

Представленная выборка является репрезентативной, так как выгружена согласно требованиям:

«Выборка должна содержать такую же долю кредитных историй с просроченным микрокредитом, как и основной сформированный массив. Доля высчитывается по количеству кредитных историй следующим образом:

 

I. Выбираются все КИ, в которых есть микрокредит, удовлетворяющий описанию массива, и подсчитывается количество таких КИ.

II. Из этой выборки выбираются КИ с просроченным микрокредитом. Если микрокредитов несколько, то в качестве основного рассматриваемого микрокредита берётся микрокредит с более поздней датой выдачи.

III. Далее высчитывается количество КИ с просроченным микрокредитом и его доля от общего количества КИ массива.

 

Доля КИ с просроченными и невозвращёнными микрокредитами по выборке должна быть такой же, как в массиве. В выборке должны быть представлены все регионы в таком же процентном соотношении, как в полном массиве БКИ, даже если их доля будет крайне мала».

2.      Формирование пространства переменных

В качестве основного критерия искомой переменной был выбран статус микрокредита, открытого не ранее 2013 г. Все микрокредиты были распределены по группам: возвращённые, просроченные и невозвращённые. Распределение проводилось согласно принятой методологии:

  1. если статус микрокредита «просрочен» или «проблемы с возвратом», то он считается невозвращённым.
  2. если статус кредита закрыт, но последнее состояние микрокредита «просрочен» или «проблемы с возвратом» или статус одного из первых платежей по кредиту «просрочен», то он считается просроченным.

Среди всех полученных КИ доля кредитных историй, содержащих просроченный микрокредит, составляла 13%, а невозвращённые – 9,9%.

После маркировки данные кредиты были исключены из кредитных историй и перенесены в пространство переменных.

3.      Формирование результата экспертизы

В результате работы Алгоритма по первому режиму было одобрено 71 028 кредитных историй, что составляет 83% всех КИ. Среди всех одобренных доля кредитных историй, содержащих просроченные кредиты, составляла 9,7%, а невозвращённых – 7%. В первом режиме помимо анализа КИ используется совпадение данных заемщика КИ и из открытых источников Интернет, например как соц.сети.

Во втором режиме было одобрено 60 300 кредитных историй, что составляет 70,4% всех КИ. Среди всех одобренных доля кредитных историй, содержащих просроченные кредиты, составляла 10,9%, а невозвращённые – 7,9%.

 

Выводы и результаты тестирования

 

Не смотря на то, что полученная выборка незначительна по отношению к общему массиву кредитных историй с заданными параметрами БКИ, результат тестирования можно считать валидным, в силу того, что первоначальный объем обрабатываемых запросов Сервисом не будет превышать 1 050 000 в месяц.

 

Полученные результаты тестирования представлены в сводной сравнительной таблице:

 

 

Название

Выборка

Заявлено

Результат

Режим 1

Режим 2

 

Одобрено

 

85 697

38 563

71 028

63 300

 

Просрочено

 

11 155

6 941

6 924

6 559

 

Невозвращено

 

8 484

4 242

4 991

4 760

 

% Одобрено

 

Нет данных

45%

83%

70,4%

 

% Просрочено

 

13%

18%

9,7%

10,9%

 

% Невозвращено

 

9,9%

11%

7%

7,9%

 

Следует сделать поправку, что тестирование проводилась на микрокредитах в большей массе банковского сектора, где профиль заемщика более благонадежный, поэтому в реальных условиях эксплуатации для МФО параметры работы алгоритма будут стремиться к заявленным.